十年期国债利率怎么查(同花顺APP可以看十年期国债利率吗)
同花顺APP可以看十年期国债利率吗
现在十年期国债利率在很多地方都可以看到，同花顺能不能看我不知道，但是你可以在中国债券信息网上面查询到，那是非常准确的。当然你也可以用其他的方式查询，除了中国的十年期国债利率，你也可以看看美国的十年期国债利率网页链接在这里你可以自己挑成自己想看的国家。
农行怎么查询国债？
要查询国债信息，您可以通过农行的官方网站或手机银行应用进行操作。在网站或应用中，您可以找到国债查询入口，输入相关信息如国债代码、持有人证件号码等，即可查询到国债的详细信息，包括发行日期、到期日期、利率等。
此外，您还可以拨打农行客服热线，向客服人员提供相关信息进行查询。通过这些方式，您可以方便地了解国债的情况，并进行相应的操作。
10年期国债到期收益率如何查看？
要查看10年期国债到期收益率，你可以采取以下方法：1. 通过金融网站：许多金融网站提供实时的国债收益率数据，你可以访问这些网站来查看10年期国债收益率。一些流行的金融网站包括Bloomberg、CNBC、Yahoo Finance和Investing.com等。2. **债券网站：你也可以直接访问**债券发行机构的官方网站，例如美国财政部的Treasury.gov，英国**债券署的UK Debt Management Office，或中国国债登记结算有限责任公司的chinabond.com.cn等，这些网站上通常提供最新的国债收益率数据。3. 金融新闻：交易商、分析师和经济学家经常在金融新闻中讨论国债收益率。你可以查看财经节目、报纸、杂志或金融新闻网站上的相关文章和评论，以获得最新的10年期国债收益率信息。请注意，国债收益率可能会随着时间和市场情况发生变化，因此建议使用最新数据来获取准确的10年期国债收益率。
十年期国债年利率是多少
没有十年期的国债，目前最高是五年，利率可参考下表：国债：国债是一个特殊的财政范畴。它首先是一种非经常性财政收入。因为发行国债实际上是筹集资金，意味着**可支配资金的增加。但是，国债的发行必须遵循信用原则：即有借有还。债券或借款到期不仅要还本，而且还要支付一定的利息。国债具有偿还性，是一种预期的财政支出，这一特点和无偿性的税收是不同的。国债还具有认购上的自愿性，除极少数强制国债外，人们是否认购、认购多少，完全由自己决定，这也与强制课征的税收明显不同。
什么是十年期国来自债利率？
指每十年向国债投资者支付的利率。在国内市场中，十年期国债收益率是迅搜知人民币资产定价的基础漏物。因为，十年期国债的收益率是国家信用担保的长期债券通常就被作为无风险收益率，不仅仅是股票市场，包括期货市场、房地产市场的资产价格也都取决于市场上无风险收益率（十年期国债收益率）。债券的价格、利率、期限和信用决定了整个金融市场资产的价格运行轨迹。拓展资料对于A股市场而言，如果十年期国债收益率迅速上升，能提供很高的收益。那么，大量的市场资金有可能会进入债券市场，这会导致A股市场缺少资金带动，增加市场资金压力，有可能会使市场出现下跌。而且，如果十年期国债收益率迅速上升会使市场消费、企业借贷等面临更高的成本，从而会抑制市场消费和亩消企业发展。但是，这些只是国债利率对A股市场的侧面影响，两者的走势并没有必然性的关系。
十年期国债击穿2.65%，利率下行空间还有多大？长端利率能否突破20年低点？行情是否有持续性？
张继强 S0570518110002 研究员
吴宇航 S0570521090004 研究员
仇文竹 S0570521050002 研究员
报告发布时间： 2022年08月19日
站在新起点探讨债市走势
本周一央行超预期降息之后，债市做多情绪被彻底点燃，截至周四，十年国债活跃券累计已下行12BP，接连突破了今年初和2016年的低点。而昨日30年国债利率也大幅下行，成为率先突破2020年低点的品种。
回顾本轮利率下行，除了央行降息触发剂之外，“踏空者众”引发的抢筹也是关键原因之一。此前市场对于房地产政策、财政发力存在隐忧，对货币政策进一步宽松没有期待，因此整体仓位和杠杆都不高，拉长久期操作也并不普遍，我们之前也判断市场不拥挤，博弈牛平胜算概率高。7月PMI、金融数据、经济数据都指向了经济修复弱，亟待总需求政策呵护。而央行降息操作变得顺理成章，推动投资者对基本面和政策的双重重估，叠加配置压力、部分投资者空翻多，期限利差明显向牛平方向演进，和我们之前博弈牛平、久期策略占优的判断比较一致。
而站在当前时点我们需要回答的核心问题是，十年期国债已经击穿我们给定的下限2.65%，利率后续下行的空间还有多大？长端利率能否突破2020年的低点？行情是否有持续性？
首先我们可以将当前市场环境与2020年做一个简单比较：
（1）基本面方面，2020年低点出现的背景是海外疫情蔓延，国内疫情进入常态化，但疫情演进存在高度不确定性，尽管社融增速已经回升，但市场对经济修复的持续性和力度持怀疑态度。而当下中国经济处于新旧动能转换阶段，新能源、绿色经济等新动能的体量难比地产。后疫情+后地产时代，中国经济潜在增速估计已经出现了明显的下行。在这一过程中，基本面呈现出资产负债表衰退的特征，核心在于地产能否企稳，谨防地产问题地方财政、金融体系等蔓延。此外，各种疫情、就业等不确定性之下，消费作为经济最稳定的部分也表现低迷。出口韧性的背后是中国能源等成本优势，但欧美衰退担忧之下后续量价齐跌的概率不低。解决当前格*的根本仍在于激发微观主体活力，短期政策取向有重回稳增长的迹象，用好地方债限额、政策性金融债预计将很快启动。
此外，2016年债市行情逆转源于全球经济小共振，叠加金融防风险、市场过度拥挤。目前的情况是，全球经济存在衰退隐忧，金融体系需要防范房地产风险扩散，市场拥挤程度尚可。
（2）货币政策与资金面方面，2020年市场对于降准降息的预期都比较强，因为普遍的预期是疫情对经济的冲击还将持续，且超储利率下调之后市场更加坚信央行会降息，尤其是对下调存款基准利率的呼声较高。而目前市场对于后续货币政策其实没有太强的判断，毕竟央行在执行报告中刚刚表达了对于内外平衡的担忧，在降息之后也没有传递更多政策信号。9月份鉴于美联储加息至少50bp，央行不具备连续降息的可能性。LPR仍存在下调压力，关注下周一5年期LPR调降幅度会否超预期，如果达到20/25bp，对市场影响会偏负面（MLF降息预期降低+刺激房地产销量）。四季度适时降准的概率不低，补充流动性缺口并支持可能的地方债、政金债发行。
资金面方面，2020年隔夜利率最低达到0.6%左右，且当时市场对于继续降息有较为一致的预期，对资金面持续宽松基本没有分歧，尤其是超储利率下调让市场笃定利率走廊下限打开，因此当时短端下行幅度远大于长端，IRS利率比目前也低，曲线呈现牛陡。而目前隔夜利率维持在1%以上，且MLF缩量之后有小幅收敛迹象，从IRS来看市场对资金面的预期明显不及2020年。我们重申资金面缓步收敛而不收紧判断，宽松程度还难比2020年4-5月份。
资金利率依然是关键的定价锚，我们此前判断资金“缓步收敛不收紧”，目前仍维持这一判断。
首先，当前资金利率已经大幅偏离政策利率，OMO和MLF不是资金的边际定价成本，因此政策利率的下调并不会带来资金利率进一步下行。4月以来央行降准+利润上缴+结构性工具投放了大量的低成本资金，而实体需求不振导致资金淤积在银行体系，这是市场利率大幅偏离政策利率的主要原因。目前银行间流动性整体供大于求，且不依赖于逆回购和MLF投放，因此降息对资金利率的影响比较有限。
其次，资金利率“脱锚”的背景下，流动性回笼反而会带来资金面收敛的压力。本周资金面开始小幅收敛，非银感受尤其明显。缴税并不能完全解释资金利率的变化，因为税期带来的资金紧张通常发生在截止日之前，但本周一缴税截止，之后的三天资金利率却持续小幅上行。我们认为更重要的原因是8月MLF缩量2000亿，造成银行间水位降低。
无论如何，资金面的边际变化反映的都是央行的调控态度，目前隔夜杠杆处于高位，降息当天汇率也出现不小幅度的贬值，考虑到央行的“三重平衡”，前期1%的隔夜利率可能就是资金利率的下限水平。9月还将有6000亿MLF到期，如果央行继续回笼，资金面收敛的趋势将进一步明确。
那么，年内是否还有降息的可能？我们认为不能排除。目前的当务之急是稳定地产需求端，5年期LPR下调势在必行。如果后续房地产销量持续不振，央行可能会继续通过MLF-LPR的方式撬动地产信贷需求。而且，前期的存款利率和LPR下调已经完成了实质性降息，公开市场操作利率有“补降”的意味，也有利于向下靠拢市场利率，重新捋顺利率传导机制。不过如前所述，降息未必能直接带来资金利率下行，且如果MLF继续缩量，资金面不会紧，但缓步收敛概率偏高。
（3）其他方面，9月份开始用好地方债限额、政策性金融发力可能带来一定的供给扰动。9月份CPI破3%的概率仍较高，中美基准利率倒挂等对货币政策有小幅制约。二十大盛会前后需要关注市场风险偏好上升的可能性。市场久期策略不算拥挤，但利率交易已经成为一致选择，需要提防随时间出现的止盈扰动。
综合这些因素，我们有如下判断：
第一，市场进入“鱼尾阶段”，空间不大了，但基本面深层次问题没有解决，地产信心的重塑和资产负债表收缩的逆转都需要时间，利率低位的持续的时间可能较长。
第二，空间上，资金面进入“缓步收敛但不收紧”阶段，短端空间已经有限。考虑到银行存款来源持续改善，存单利率不存在明显上行可能。长周期看，十年期的中枢和高点随着经济潜在增速下行、城投和地产模式弱化而逐级下行，未来2.8-3.0%可能都已经是上限，2.6%之下空间不大，2.5%需要房地产持续低迷甚至风险扩散作为前提。
第三，曲线上，牛平博弈收获较好，建议保持久期策略，追涨难度增大。我们之前推荐牛平博弈，“久期好于下沉，利率好于信用”，目前看平坦的概率仍略高，但扰动开始增多，需要观察稳增长政策的力度以及长端止盈盘操作。我们之前推荐超长利率债+超短存单，收效较好，最近推荐确定性较强的5、10年。其中，30年国债已经低于2020年低点，反映了市场对经济长期走势的预期，也源于投资者快速拉久期行为，市场情绪已经进入亢奋状态。
第四，节奏上，9-10月份的扰动主要在于地方债和政金债供给、CPI破3%、美联储加息和盛会前后的风险偏好。明年3月份之后需要提防换届、疫情、地产小周期共振可能，叠加明年二季度经济数据低基数效应，货币政策稳增长压力减轻，市场可能面临更大挑战。此外，半年定开理财目前持有的资产已经很难满足客户的目标收益率要求，打开之后会否出现赎回并引发连锁（赎回债基）值得提防。
第五，操作上，我们之前反复强调久期策略好于杠杆好于信用下沉，曲线平坦化还是阻力最小的方向，推荐超长利率债+超短存单，后转为5、10年期，杠杆保持或缓降，信用债久期好于下沉。经过本轮下行之后，久期策略暂以保持为主，逢（利率）低可以考虑锁定部分获利，继续加仓考验交易能力。对踏空资金，LPR下调之后与中长端信用债的比价效应出现，5年期利率是较为中庸的选择，30年国债与十年期的利差处于合理区间，仍可能有小幅补涨机会。但是利率越下行，越需要留出流动性出口。
风险提示
（1）房地产政策超预期：如果地产纾困基金等政策效果超预期，一二线城市限购松动，房地产销量可能逐步改善。
（2）资金空转和套利倒逼央行收紧流动性：目前隔夜杠杆已经很高，部分企业发债利率过低引发套利问题，可能导致央行主动收紧资金面。
本材料所载观点源自08月19日发布的研报《站在新起点探讨债市走势》，对本材料的完整理解请以上述研报为准
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2011年国债利率表三年、五年、十年？
以下为2011年国债利率表发布时间和详细情况： 5月份发行的电子式储蓄国债： 1年期的年利率为3.7%，最大发行额为60亿元； 3年期的年利率为5.43%，最大发行额为150亿元； 5年期的年利率为6.00%，最大发行额为90亿元。
目前以2011年2月9日发行的九、十、十一期凭储蓄国债为例，1年期票面年利率2.85%；3年期票面年利率4.25%；5年期4.60%； 而同期银行定期储蓄，一年期的年利率是2.50%，三年期是3.85%；五年期的年利率是4.20%，如果买储蓄国债，1万元的本金，一年期的国债多得利息35元，3、5年期每年多得40元。